（2018年真题）在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时

题库2022-08-02 54

问题（2018年真题）在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。A.风险价值B.下行风险C.风险敞口D.最大回撤

选项 A.风险价值
B.下行风险
C.风险敞口
D.最大回撤

答案 A

解析风险价值（VaR），亦称风险收益、在险价值、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合面临的潜在最大损失。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754632.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)