2. 从业资格
  3. 4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计

4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计

资格题库2022-08-02  12
问题 4月1日，现货指数为1500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点。则（　　）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
选项 A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案 BCD
解析 由股指期货理论价格的计算公式得，理论价格=F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）×3/12]=1515（点）。则无套利区间的上限为：1515+15=1530（点），下限为1515-15=1500（点），则其无套利区间为（1500，1530）。
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