某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不

免费题库2022-08-02 77

问题某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（？）点。A.3553B.3675C.3535D.3710

选项 A.3553
B.3675
C.3535
D.3710

答案 C

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5％－1％）×3/12]＝3535（点）。

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期货基础知识

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