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某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不
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2022-08-02
66
问题
某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。A.3553B.3675C.3535D.3710
选项
A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
答案
C
解析
根据股指期货理论价格的计算公式,可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3500×[1+(5%-1%)×3/12]=3535(点)。
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