一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期

admin2022-08-02 57

问题一张3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为350美分/蒲式耳，权利金为35美分/蒲式耳，其内涵价值为（　　）美分/蒲式耳。A.30B.0C.-5D.5

选项 A.30
B.0
C.-5
D.5

答案 A

解析内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的行权收益，与权利金无关。看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格，则题中看跌期权的内涵价值=380-350=30（美分/蒲式耳）。

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