假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日

admin2022-08-02 19

问题假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（）点之间。A.[3451,3511]B.[3450,3480]C.[3990,3450]D.[3990,3480]

选项 A.[3451,3511]
B.[3450,3480]
C.[3990,3450]
D.[3990,3480]

答案 A

解析 F（4月1日，6月22日）=3450x[l+（5%-1%）X83/365]=3481（点）；上界：3481+30=3511点；下界：3481-30=3451（点）。

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