2. 从业资格
  3. 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易

某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易

admin2022-08-02  9
问题 某交易者以2.87元/股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元/股；该交易者又以1.56元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元/股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）（1）如果股票的市场价格为71.50元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）。A.494元B.585元C.363元D.207元
选项 A.494元
B.585元
C.363元
D.207元
答案 D
解析 对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权中只有一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，若执行期权，则亏损71.5-65+2.87>2.87元/股，所以不执行期权，损失期权费2.87元/股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4.94元/股。所以总体盈利（4.94-2.87）x100=207元。
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