2. 从业资格
  3. 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为540

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为540

最全题库2022-08-02  10
问题 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（  ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
选项 A.180
B.222
C.200
D.202
答案 A
解析 股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/692277.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)