2. 从业资格
  3. 4月1日，现货指数为l500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计

4月1日，现货指数为l500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计

练习题库2022-08-02  19
问题 4月1日，现货指数为l500点，市场利率为5%，年指数股息率为1%，交易成本总计为15点，则（ ）。A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
选项 A.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会
B.若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
C.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会
D.若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会
答案 BCD
解析 不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为=1500+1500×（5%-1%）x3×（1/12）=1515（点），交易成本为15点，考虑交易成本时，无套利区间为[1515-15，1515+15]，即[1500，1530]；当实际的期指高于上界时，正向套利才能获利；反之，只有当实际的期指低于下界时，反向套利才能获利。
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