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投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β
题库
2022-08-02
14
问题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值,该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点,合约乘数为100元时,他应该( )手股指期货合约。A.卖出300B.卖出360C.买入300D.买入360
选项
A.卖出300
B.卖出360
C.买入300
D.买入360
答案
B
解析
进行股指期货卖出套期保值的情形主要是:投资者持有股票组合,担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益。依照题意,投资者预进行的是卖出股指期货套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=[现货总价值/期货指数点×每点乘数)]×β系数,故本题应该卖出的股指期货合约数=[30000000/(1000×100)]×1.2=360(手)。
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