2. 从业资格
  3. 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点

资格题库2022-08-02  24
问题 某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。A.45000B.1800C.1204D.4500
选项 A.45000
B.1800
C.1204
D.4500
答案 A
解析 如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。
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