2. 从业资格
  3. 某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月

练习题库2022-08-02  23
问题 某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（ ）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。A.67680；68980；69810B.67800；69300；69700C.68200；70000；70000D.68250；70000；69890
选项 A.67680；68980；69810
B.67800；69300；69700
C.68200；70000；70000
D.68250；70000；69890
答案 B
解析 如题，可用排除法或试算法。排除法：从价差来分析，可以比较快的辨别出哪些选项明显不对，然后再计算。因为蝶式套利实际上是一个卖空一个买空，两个都应该盈利，或者说至少不能亏损。卖出套利，价差肯定缩小；买入套利，价差肯定扩大。所以从这两点来看，C和D明显不对，排除。再大体从价差来判断计算一下，就可知选B。试算法：此办法有点死板，但比较实用，将A、B、C、D分别代入计算，其中将B代入可知：盈利：-200×2+200×5-150×3得总盈利=-200×2+200×5-150×3=150(元／吨)，故选B。
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