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模拟误差产生的原因是( )。A.组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较
模拟误差产生的原因是( )。A.组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较
考试题库
2022-08-02
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问题
模拟误差产生的原因是( )。A.组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差B.组成指数的成分股太少,交易者会通过构造一个取样较多的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差C.交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现D.交易最大单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现
选项
A.组成指数的成分股太多,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差
B.组成指数的成分股太少,交易者会通过构造一个取样较多的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差
C.交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现
D.交易最大单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现
答案
AC
解析
模拟误差来自两方面,一方面,是因为组成指数的成分股太多,(短时期内同时买进或卖出这么多的股票难度较大,并且准确模拟将使交易成本大大增加.因为对一些成交不活跃的股票来说,买卖的冲击成本非常大)。通常,交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数,这会产生模拟误差。另一方面,由于交易最小单位的限制,严格按比例复制很可能根本就难以实现。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。会增加套利的不确定性,应给予足够的重视。故本题答案为AC。
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