2. 从业资格
  3. 某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金

某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金

题库2022-08-02  57
问题 某投资者5月份以5美元／盎司的权利金买进1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4．5美元／盎司的权利金卖出1张执行价为400美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价398美元／盎司买进1手6月份的黄金期货合约，则该投资者到期结算可以获利（ ）美元。A.2．5B.2C.1．5D.0．5
选项 A.2．5
B.2
C.1．5
D.0．5
答案 C
解析 该投资者在买入看跌期权，卖出看涨期权均同时，买入相关期货合约，这种交易属于转换套利。转换套利的利润=（看涨期权权利金-看跌期权权利金）-（期货价格-期权执行价格）=（4．5-5）-（398-400）=1．5（美元）。
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