当标的资产的市场价格( )时,对看跌期权多头有利。A. 上涨 B. 下跌 C

题库2022-08-02  27

问题 当标的资产的市场价格( )时,对看跌期权多头有利。A. 上涨B. 下跌C. 波动幅度变小D. 波动幅度变大

选项 A. 上涨
B. 下跌
C. 波动幅度变小
D. 波动幅度变大

答案 BD

解析 看跌期权,即看跌期权买方预期标的资产市场价格下跌而买入卖权。标的资产市场价格下跌越多,买方行权可能性越大,行权卖出标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。标的资产价格波动率越大、波动幅度越大,看涨和看跌期权的多头越有利、期权价格越高。
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