2. 从业资格
  3. 2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨

2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨

题库2022-08-02  29
问题 2月1日，某期货交易所5月和9月豆粕期货价格分别为3160元/吨和3600元/吨，套利者预期价差将缩小，最有可能获利的是（ ）。A. 同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓B. 同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓C. 买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓D. 卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓
选项 A. 同时买入5月份和9月份的期货合约，到期平仓
B. 同时卖出5月份和9月份的期货合约，到期平仓
C. 买入5月份合约，卖出9月份合约，到期平仓
D. 卖出5月份合约，买入9月份合约，到期平仓
答案 C
解析 在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。C选项属于卖出套利。
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