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某股票当前价格为88.75元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。A. 执行价格
某股票当前价格为88.75元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。A. 执行价格
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2022-08-02
46
问题
某股票当前价格为88.75元。该股票期权的内涵价值最高的是( )。A. 执行价格为87.50元,权利金为4.25元的看涨期权B. 执行价格为92.50元,权利金为1.97元的看涨期权C. 执行价格为87.50元,权利金为2.37元的看跌期权D. 执行价格为92.50元,权利金为4.89元的看跌期权
选项
A. 执行价格为87.50元,权利金为4.25元的看涨期权
B. 执行价格为92.50元,权利金为1.97元的看涨期权
C. 执行价格为87.50元,权利金为2.37元的看跌期权
D. 执行价格为92.50元,权利金为4.89元的看跌期权
答案
D
解析
看涨期权的内涵价值=Max{Sr—E,0},看跌期权的内涵价值=Max{E-Sr,0},内涵价值与权利金无关,其中Sr指标的物的市场价格,E指期权的执行价格。由此可得,ABCD四项的内涵价值分别为:Max{88.75-87.50,0)=1.25(元);Max{88.75-92.50,0}=0(元);Max{87.50-88.75,0}=0(元);Max{92.50-88.75,0}=3.75(元)。所以内涵价值最高的为D
项。故此题选D。
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