首页
登录
从业资格
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后
最全题库
2022-08-02
68
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2057729.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
引起旅游团计划变更的客观原因有()。A.交通事故 B.游客要求 C.竞争因素
突出重点的讲解方法要求导游善于()A.抓住事物的变化征兆 B.运用导游语言艺术
导游要做好与相关接待单位的协调工作是因为()。A.旅游活动经常发生的变化需要导游
下列关于导游在和司机合作的说法中,错误的是()A.线路变化了应及时告诉司机 B
目光主要由( )三个方面组成。A.眼神变化 B.瞳孔变化 C.目光接触的长度
决定导游讲解语音音量大小的因素有( )。A.游客情绪的好坏 B.游客数量的多少
散客旅游的随意性很强,变化多,服务项目不固定,而且自由度大。
地方导游应提前与陪同旅游团的全程导游取得联系,了解该团有无变化,约定接团时间和地
如果地陪在接到旅游团后发现该团人数发生了变化,应及时通知(),变更旅游团的住宿和
导游服务质量的高低是旅行社( )的重要标志。A.产品性能 B.组合能力 C.
随机试题
______(瘫痪在床多年).helostallhopeofrecovery.Havingbeenlaidupwithparalysis
[originaltext]W:IsthereamancalledBeninyourdepartment?M:I’msorry.I’mn
Baby-NamingTrends[A]Overthelastfiftyyears,Americanparentshaver
典型慢性肾功能不全时的水电解质紊乱是A、代谢性酸中毒、低血钙、高血磷、高血钾
关于外币股权投资基金,表述错误的是()。A.外币股权投资基金既可以在中国境内以
A.香附B.醋香附C.四制香附D.酒香附E.香附炭具有疏肝止痛,并能消积化滞的是
中国临床检验标准委员会推荐尿比密测定的参考方法是( )。A.化学试带法 B.
呋喃唑酮是A.硝基呋喃类抗菌药 B.磺胺类抗菌药 C.异喹啉类抗菌药 D.
基金份额持有人是()。 A.基金投资者B.基金的出资人 C.基金资产
甘松除行气止痛外,又能A.温肾散寒 B.开郁醒脾 C.温肾纳气 D.燥湿化
最新回复
(
0
)