2. 从业资格
  3. （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后

（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后

最全题库2022-08-02  83
问题 （   ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项 A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案 B
解析 方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
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