2. 从业资格
  3. 在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违

在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违

admin2022-08-02  49
问题 在客户信用评级模型中，（   ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.Credit Metrics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Monitor模型D.Credit Risk＋模型
选项 A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk＋模型
答案 C
解析 KMV的Credit Monitor模型的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（E×pected Default Frequency，EDF）。
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