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  3. 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。 　Ⅰ．方差一

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。 　Ⅰ．方差一

admin2022-08-02  80
问题 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（   ）。　Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值　Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑　Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设　Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A.　Ⅰ和ⅢB.　Ⅲ和ⅣC.　Ⅰ和ⅡD.　只有Ⅰ
选项 A.　Ⅰ和Ⅲ
B.　Ⅲ和Ⅳ
C.　Ⅰ和Ⅱ
D.　只有Ⅰ
答案 A
解析 Ⅰ项，方差一协方差法是所有计算VaR的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。期权属于非线性金融工具，其风险无法用方差一协方差法来准确计量。Ⅲ项，蒙特卡洛模拟法对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。
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