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风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准
风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关 B.用标准
题库
2022-08-02
75
问题
风险分散的原理是( )。A.两种资产之间的收益率变化完全正相关B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
选项
A.两种资产之间的收益率变化完全正相关
B.用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
C.用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
D.用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
答案
B
解析
因为相关系数一1≤p≤1,所以有:
则根据上述公式可得,当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即P<1)时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。故本题选B。
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