2. 从业资格
  3. 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。A.不适用于非上市公司

下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（ ）。A.不适用于非上市公司

考试题库2022-08-02  80
问题 下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（   ）。A.不适用于非上市公司B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
选项 A.不适用于非上市公司
B.运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
答案 B
解析 B项正确，A项错误，RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit／Probit回归技术预测客户的违约概率。
C项属于KMV的CreditMonitor模型的核心内容。
D项属于KPMG风险中性定价模型的核心思想。
故本题选B。
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