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某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算
某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算
资格题库
2022-08-02
92
问题
某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。A.X60亿元,Y60亿元B.X60亿元,Y90亿元C.X48亿元,Y72亿元D.X30亿元,Y90亿元
选项
A.X60亿元,Y60亿元
B.X60亿元,Y90亿元
C.X48亿元,Y72亿元
D.X30亿元,Y90亿元
答案
C
解析
以资本表示的组合限额=资本×资本分配权重,所以X的经济资本=60/150×120=48亿元;Y的经济资本=90/150*120=72亿元。
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中级风险管理
中级银行从业
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