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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、
题库
2022-08-02
70
问题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成(如下表所示),其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元,预期损失率分别为4%,3%。则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。A.20B.40C.60D.100
选项
A.20
B.40
C.60
D.100
答案
D
解析
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露
1000×4%+2000×3%=100(万元)。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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