假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成（如下表所示），其中A、

题库2022-08-02 67

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成（如下表所示），其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元，预期损失率分别为4%，3%。则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。A.20B.40C.60D.100

选项 A.20
B.40
C.60
D.100

答案 D

解析预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露
1000×4%+2000×3%=100（万元）。

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中级风险管理

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