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下面关于内部评级法,说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违
下面关于内部评级法,说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违
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2022-08-02
65
问题
下面关于内部评级法,说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
选项
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
答案
A
解析
选项A,采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率,而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
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中级风险管理题库中级银行从业分类
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