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2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有(
2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有(
练习题库
2022-08-02
45
问题
2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订,下列表述正确的有( )A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
选项
A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数(CCF),其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类,分别适用85%,65%和100%的风险权重
C.新设房地产风险暴露类型,根据LTV(贷款金额/押品价值)指标确定风险权重
D.银行可采用外部评估法(ECRA)或标准评估法(SCRA)计算银行风险暴露RWA
E.修订内容主要围绕风险暴露分类,风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
答案
CDE
解析
2017 年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法(即权重法)的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面,增加了风险权重档次,适当提高了风险敏感性,主要风险暴露的修订如下。 ( 1 )银行风险暴露。银行可采用外部评估法(ECRA) 或标准评估法( SCRA)计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果,对应20% -150% 五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况,将交易对于分成A 、B 、C 三个等级,分别适用40% 、75% 和150% 的风险权重。 (2) 房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型,根据LTV (贷款金额/押品价值)指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露,根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露,根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 (3) 公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类,分别适用100% 、65%和85% 的风险权重。 (4) 表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数( CCF) 为10% ;其他贷款承诺的信用转换系统为40% 。 (5 )零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%,其中对于符合条件(一年内未发生过逾期的)的信用卡为45%。
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