2. 从业资格
  3. 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（

2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（

练习题库2022-08-02  62
问题 2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》对信用风险标准法进行了修订，下列表述正确的有（   ）A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWAE.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
选项 A.对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（CCF），其他贷款承诺的信用转换系数为40%
B.公司风险暴露细分一般公司、投资级公司、和中小企业三类，分别适用85%，65%和100%的风险权重
C.新设房地产风险暴露类型，根据LTV（贷款金额/押品价值）指标确定风险权重
D.银行可采用外部评估法（ECRA）或标准评估法（SCRA）计算银行风险暴露RWA
E.修订内容主要围绕风险暴露分类，风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题
答案 CDE
解析 2017 年《巴塞尔Ⅲ最终方案》关于信用风险标准法（即权重法）的修订主要围绕风险暴露分类、风险驱动因子选择和风险权重校准三个关键问题展开。在风险权重校准方面，增加了风险权重档次，适当提高了风险敏感性，主要风险暴露的修订如下。 （ 1 ）银行风险暴露。银行可采用外部评估法（ECRA） 或标准评估法（ SCRA）计算银行风险暴露。外部评估法是根据外部评级结果，对应20% -150% 五档不同风险权重。标准评估法是根据银行的偿付能力和资本充足情况，将交易对于分成A 、B 、C 三个等级，分别适用40% 、75% 和150% 的风险权重。 （2） 房地产风险暴露。新设房地产风险暴露类型，根据LTV （贷款金额/押品价值）指标确定风险权重。具体分类包括:以居住用房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;以商业房地产为抵押的风险暴露，根据还款是否实质性依赖于房地产所产生的现金流再细分两小类;土地收购、开发和建设风险暴露。 （3） 公司风险暴露。细分一般公司、投资级公司和中小企业三类，分别适用100% 、65%和85% 的风险权重。 （4） 表外贷款承诺。对无条件可撤销贷款承诺的信用转换系数（ CCF） 为10% ;其他贷款承诺的信用转换系统为40% 。 （5 ）零售风险暴露。一般零售风险暴露为75%，其中对于符合条件（一年内未发生过逾期的）的信用卡为45%。
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