2. 从业资格
  3. 根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是

根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是

题库2022-08-02  59
问题 根据2019年1月巴赛尔委员会发布的《市场风险的最低资本要求》，下列描述正确的是（   ）A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
选项 A.内部模型法要求从交易台层面开展市场风险计量管理
B.首次明确了将信用利差风险单独计量的要求
C.首次提出了对复杂衍生品剩余风险资本附加的要求
D.对使用内部模型法的银行还须计算标准法资本
E.市场风险内部模型法是基于风险价值的计量体系
答案 ABCD
解析 巴塞尔委员会从 2012 年开始研究制定全新的市场风险监管规则，经过多轮征求意见和定量测算后，于 2016 年发布《市场风险的最低资本要求》，提出了更严格、更全面的管理要求，设计了采用敏感度指标的标准法体系，提出以预期尾部损益（ ES） 替代现行风险价值指标的内部模型法体系 。
（1）市场风险管理框架的改进。一是实施更为严格的账簿划分管理；二是从监管资本计量角度规范交易台管理；三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。
（2）基于敏感度的标准法资本计量。一是须单独计算信用利差风险，首次明确将信用利差风险单列，此外，须计算违约风险及剩余风险资本；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。
（3）基于 ES 的内部模型法计量体系。一是须建立内部模型法持续评估机制，巴塞尔协议III首次提出了内部模型法适用性的评估流程，要求银行从交易台和风险因子层面开展持续评估。二是内部模型法资本计量以 ES 替代 VaR。三是提出不可建模风险因子的资本计量要求。四是须同步计算各交易台的标准法资本 。使用内部模型法的银行还须每月计算各交易台的标准法资本要求。
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