2. 从业资格
  3. 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表　A、B、C每日收

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表　A、B、C每日收

练习题库2022-08-02  45
问题 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表　A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（  ）。A.60%的A和40%的BB.40%的B和60%的CC.40%的A和60%的BD.40%的A和60%的C
选项 A.60%的A和40%的B
B.40%的B和60%的C
C.40%的A和60%的B
D.40%的A和60%的C
答案 B
解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056842.html
本试题收录于： 中级风险管理题库中级银行从业分类

中级风险管理

中级银行从业

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)