按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。

练习题库2022-08-02 80

问题按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值模型技术主要有三种，不包括（）。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

选项 A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法

答案 D

解析与传统风险计量的手段不同，VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。按推算资产组合收益的概率分布模型不同，主要有：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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中级风险管理

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