按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。

练习题库2022-08-02  60

问题 按推算资产组合收益的概率分布模型不同,风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.蒙特卡洛模拟法D.收益率曲线法

选项 A.方差—协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.收益率曲线法

答案 D

解析 与传统风险计量的手段不同,VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。按推算资产组合收益的概率分布模型不同,主要有:方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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