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缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动
缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动
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2022-08-02
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问题
缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分析( )。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险
选项
A.重新定价风险
B.期权风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
答案
A
解析
缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率变化时,各类金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)。同时,缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化,例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。
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