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下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg
admin
2022-08-02
40
问题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有( )。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
选项
A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3
答案
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解析
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056181.html
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中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
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