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表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若此银行对待外汇风险的
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸 若此银行对待外汇风险的
资格题库
2022-08-02
91
问题
表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸
若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为( )。A.-370B.280C.350D.370
选项
A.-370
B.280
C.350
D.370
答案
D
解析
净敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性,认为多头与空头存在对冲效应,该计量方法较为激进。使用净敞口头寸法得到的总敞口头寸=200+450-150-80-50=370。
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中级风险管理
中级银行从业
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