下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。A.久期缺口为正时,如果市

考试题库2022-08-02  57

问题 下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱B.久期缺口为负时,如果市场利率上升。则商业银行的流动性减弱C.久期缺 口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响

选项 A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱

B.久期缺口为负时,如果市场利率上升。则商业银行的流动性减弱

C.久期缺 口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小

D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响

答案 D

解析 A项,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性增强;B项,当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,流动性增强;C项,久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大,对其流动性的影响也越显著。
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