首页
登录
从业资格
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率 B.风险资
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率 B.风险资
免费题库
2022-08-02
31
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案
DE
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056045.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
旅行社的重要性质是()。A:营利性 B:投资性 C:风险性 D:服务性
食品生产者在有发生食品安全事故潜在风险时,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在
根据《合同法》规定,承担违约责任的前提是()A.过错责任原则 B.无过错责任原
基准风险是指定价基准利率不同的银行账簿表内外业务,尽管期限相同或相近,但由于基准
利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内,商业银行应制定清晰的
银行业信息科技风险具有的特点不包括()。A.风险传染性强 B.影响范围广 C
金融资产管理公司的经营规则主要包括()。A.规范行使股东权利 B.风险管理要求
下列关于我国银行监管机构防范金融风险的措施,说法错误的是()。A.严格执法,深
商业银行采用标准法,应当以各业务条线的()为基础计量操作风险资本要求。A.
下列各项关于财务公司风险监管指标的说法中正确的有()。A.资本充足率不得低
随机试题
【B1】[br]【B3】[originaltext]Microsoftisawell-knowncorporationanditsmain
WhattheHeckDoesVincentvanGoghHaveToDoWithInternetMarketing?
Girlsthinktheyarecleverer,moresuccessfulandharderworkingthanboys
以下对项目管理和项目监理的理解中,正确的是()。A.项目监理属于项目管理的监
斯金纳认为行为分为两类:应答性行为和{}行为。
()的基本假设是投资者是厌恶风险的。A.马可维茨的证券组合理论 B.法玛
深股通可交易的证券品种包括(). I.市值10亿元人民币及以上的深证成分指数的
下面引起产妇死亡占首位的原因是A.妊娠合并心脏病 B.子宫破裂 C.羊水栓塞
人力资源创新的条件包括软件和硬件两部分,软件是指人力资源创新的人文支撑系统,涵盖
产品竞争一般要经历的过程是()。 A.产量竞争——价格竞争——质量竞争——服
最新回复
(
0
)