首页
登录
从业资格
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率 B.风险资
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率 B.风险资
免费题库
2022-08-02
42
问题
KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值
选项
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
答案
DE
解析
根据KPMG风险中性定价模型,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)θ=1+i1其中,P1为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;0为风险资产的回收率,等于“1-违约损失率”;i1为期限1年的无风险资产的收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2056045.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
旅行社的重要性质是()。A:营利性 B:投资性 C:风险性 D:服务性
食品生产者在有发生食品安全事故潜在风险时,应当立即停止食品生产经营活动,并向所在
根据《合同法》规定,承担违约责任的前提是()A.过错责任原则 B.无过错责任原
基准风险是指定价基准利率不同的银行账簿表内外业务,尽管期限相同或相近,但由于基准
利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内,商业银行应制定清晰的
银行业信息科技风险具有的特点不包括()。A.风险传染性强 B.影响范围广 C
金融资产管理公司的经营规则主要包括()。A.规范行使股东权利 B.风险管理要求
下列关于我国银行监管机构防范金融风险的措施,说法错误的是()。A.严格执法,深
商业银行采用标准法,应当以各业务条线的()为基础计量操作风险资本要求。A.
下列各项关于财务公司风险监管指标的说法中正确的有()。A.资本充足率不得低
随机试题
WhichofthefollowingisapoembyEmilyDickinson?A、SongofMyself.B、TheRave
Theannalsofnaturalhistorycontainmanyastonishingexamplesoftheabili
BankTeller:Goodafternoon,Miss.WhatcanIdoforyou?Monica:Couldyoutell
Therewereinnsthroughouttheancientcivilizedworld,strategicallyplaced
项目经理创建了某软件开发项目的WBS工作包,其中一个工作包举例如下:130(注:
研究与试验发展(R&D)包括的活动有()。A.基础研究 B.应用研究
下列诗句与其相关的历史事件的对应,错误的是()。A.若使许攸财用足,山河争
(2020年真题)甲公司为增值税一般纳税人。2019年12月,甲公司发生与
适于采用管式渗沟的条件有()。A.地下水引水较短 B.地下水引水较长 C.
根据我国《劳动法》的规定,下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是(
最新回复
(
0
)