表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产

资格题库2022-08-02 27

问题表4-2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

若该银行资产负债表上有日元资产1 500．日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为________ 。

选项

答案多头450

解析单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产-即期负债)+(远期买入-远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(1500-800)+(200-500)+50=450>0，因此，该银行在日元上处于多头，即日元的敞口头寸为多头450。

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