2. 从业资格
  3. 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平

当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平

admin2022-08-02  40
问题 当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
选项 A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

B.如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

C.如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

D.如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

E.如果市场利率上升，银行的市场价值将增加
答案 ABD
解析 久期缺口用来测量银行资产负债的利率风险，久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加：市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大．银行的市场价值将减少。
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