2. 从业资格
  3. 关于久期公式dP／dy=-DP／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A. 久

关于久期公式dP／dy=-DP／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A. 久

考试题库2022-08-02  20
问题 关于久期公式dP／dy=-DP／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B. 价格变动的程度与久期的长短无关C. 久期公式中的D为修正久期D. 收益率与价格同向变动
选项 A. 久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大
B. 价格变动的程度与久期的长短无关
C. 久期公式中的D为修正久期
D. 收益率与价格同向变动
答案 A
解析 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/(1+y)，y表示市场利率。
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