某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款

免费题库2022-08-02 101

问题某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A. 8%B. 5.75%C. 5.5%D. 6.25%

选项 A. 8%
B. 5.75%
C. 5.5%
D. 6.25%

答案 C

解析经风险调整的资本收益率计算公式为：RAROC=（NI—EL）/UL，其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。该笔贷款的经风险调整的收益率=（500—60）/8000100%=5.5%。

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中级风险管理

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