首页
登录
从业资格
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。A.假定每笔贷款
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。A.假定每笔贷款
考试题库
2022-08-02
52
问题
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是( )。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
选项
A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
答案
B
解析
Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中,模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的,而实际上,平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化,在这种情况下,贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2054103.html
本试题收录于:
中级风险管理题库中级银行从业分类
中级风险管理
中级银行从业
相关试题推荐
下列关于微笑时面部表情的说法,错误的是():A:嘴角含笑 B:眼轮肌放松 C
于信用卡用途的说法中,正确的有():A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷
关于旅游意外保险的说法中,正确的是()。A.旅游意外保险属自愿保险 B.旅游意
下列关于全陪首次接团讲解内容的说法中,正确的有()A.介绍地陪 B.致欢迎词
关于粤菜,以下说法正确的是()A.选料广博奇杂-菜肴新颖奇异 B.汲取了外来的
下列说法正确的是()A.颐和园、恭王府、北海公园都是皇家园林 B.拙政园、留园
导游证的等级以4种不同颜色下列说法正确的有()A.粉米色、灰色、淡黄色、金黄色
下列关于《旅游法》适用范围的说法不正确的是()A.在中华人民共和国境内的和中华人
下列关于委托贷款的说法,正确的有()。A.委托贷款业务是商业银行的委托代理业务
下列关于我国银行监管机构防范金融风险的措施,说法错误的是()。A.严格执法,深
随机试题
In1993,amallsecuritycameracapturedashakyimageoftwo10-year-oldbo
Warning:Holdingacellphoneagainstyourearorstoringitinyourpocket
乙丙橡胶共聚反应时引入不饱和键以生成三元乙丙橡胶的目的是?()A.获得结构完
急性出血坏死性胰腺炎的重要CT特征为A.胰腺表面光滑 B.胰腺萎缩 C.胰腺
肝素治疗弥散性血管内凝血(DIC)的主要作用是A.防止微血栓形成 B.溶解微血
绝经期妇女出现不规则阴道出血应首先考虑A.畸胎瘤 B.子宫颈癌 C.子宫内膜
足厥阴肝经与足太阴脾经循行交叉,变换前中位置,是在A.内踝上8寸处 B.外踝上
阅读下面素材,回答有关问题: 某教师在进行“原电池”教学时,并没有完全遵从教
含脂肪较低的动物性食物是()。 A.猪肉B.鱼肉C.牛肉D.羊肉
(2019年)根据《城市区域环境振动标准》,交通干线道路两侧铅垂向Z振级标准值为
最新回复
(
0
)