2. 从业资格
  3. 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。A.协方差为正，

关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。A.协方差为正，

免费题库2022-08-02  43
问题 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（  ）。A.协方差为正，说明两种资产收益率变动方向相同B.相关系数为正，说明两种资产收益率变动方向相同C.相关系数为负，说明两种资产收益率变动方向相同D.相关系数为零，说明两种资产收益率变动方向无关E.协方差为负，说明两种资产收益率变动方向相同
选项 A.协方差为正，说明两种资产收益率变动方向相同
B.相关系数为正，说明两种资产收益率变动方向相同
C.相关系数为负，说明两种资产收益率变动方向相同
D.相关系数为零，说明两种资产收益率变动方向无关
E.协方差为负，说明两种资产收益率变动方向相同
答案 ABD
解析 协方差为正，投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势；协方差为负，投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系。相关系数为正，两种资产的收益正相关；相关系数为负，两种资产的收益负相关；相关系数为零，两种资产的收益之间没有相关性。
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