2. 从业资格
  3. 基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如

基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如

题库2022-08-02  37
问题 基金A、基金B、基金C和基金D，以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如下表所示。表　基金A、B、C、D，沪深300ETF基金和国债的表现情况　　根据以上材料回答题。根据以上条件，基金B的夏普比率为______，基金C的特雷诺比率为______，基金D的詹森比率为______。（  ）A.1.0263，0.8462，－1.435%B.0.8158，0.1000，－1.435%C.1.0263，0.1241，－0.1000%D.0.8158，0.1000，－0.1000%
选项 A.1.0263，0.8462，－1.435%
B.0.8158，0.1000，－1.435%
C.1.0263，0.1241，－0.1000%
D.0.8158，0.1000，－0.1000%
答案 B
解析 基金B的夏普比率（SR）＝（RP－Rf）/σP＝（15.6%－3.2%）/15.2%≈0.8158；基金C的特雷诺指数（TR）＝（RP－Rf）/βP＝（16.5%－3.2%）/1.33＝0.1000；基金D的詹森比率αP＝RP－[Rf＋βP（RM－Rf）]＝12.0%－[3.2%＋1.15×（12.1%－3.2%）]＝－1.435%。
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