2. 从业资格
  3. 对于实施非零售内部评级高级法的商业银行，需要自行估计下列哪些要素？（ ）A.期

对于实施非零售内部评级高级法的商业银行，需要自行估计下列哪些要素？（ ）A.期

题库2022-08-02  46
问题 对于实施非零售内部评级高级法的商业银行，需要自行估计下列哪些要素？（  ）A.期限（M）B.违约损失率（LGD）C.违约概率（PD）D.违约风险暴露（EAD）E.相关性（R）
选项 A.期限（M）
B.违约损失率（LGD）
C.违约概率（PD）
D.违约风险暴露（EAD）
E.相关性（R）
答案 ABCD
解析 内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
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