对于实施非零售内部评级高级法的商业银行,需要自行估计下列哪些要素?( )A.期

题库2022-08-02  37

问题 对于实施非零售内部评级高级法的商业银行,需要自行估计下列哪些要素?(  )A.期限(M)B.违约损失率(LGD)C.违约概率(PD)D.违约风险暴露(EAD)E.相关性(R)

选项 A.期限(M)
B.违约损失率(LGD)
C.违约概率(PD)
D.违约风险暴露(EAD)
E.相关性(R)

答案 ABCD

解析 内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/2037014.html

最新回复(0)