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下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ．是一种全值估计 Ⅱ．需要对
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。 Ⅰ．是一种全值估计 Ⅱ．需要对
admin
2022-08-02
63
问题
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。Ⅰ．是一种全值估计Ⅱ．需要对市场因子的统计分布进行假定Ⅲ．是一种参数方法Ⅳ．无须分布假定A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案
D
解析
历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此可以较好地处理非正态分布；同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权的非线性组合。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822881.html
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