2. 从业资格
  3. 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.

admin2022-08-02  92
问题 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
选项 A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99%的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
答案 C
解析 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822865.html
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类

证券投资顾问业务

证券投资顾问

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)