2. 从业资格
  3. 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A.方差—协方差法能预测突发事

关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A.方差—协方差法能预测突发事

题库2022-08-02  60
问题 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A.方差—协方差法能预测突发事件的风险B.方差—协方差法易高估实际的风险值C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
选项 A.方差—协方差法能预测突发事件的风险
B.方差—协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
答案 C
解析 A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。
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