2. 从业资格
  3. 下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关

下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关

最全题库2022-08-02  46
问题 下列关于VaR的描述，正确的是（　　）。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素A.损失概率B.持有期C.概率分布D.损失事件
选项 A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是以概率百分比表示的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值并非是指可能发生的最大损失
A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素
A.损失概率
B.持有期
C.概率分布
D.损失事件
答案 B
解析 风险价值（VaR）的计算涉及两个因素的选取：①置信水平；②持有期。持有期的选取需要看模型的使用者是经营者还是监管者。如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。
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