2. 从业资格
  3. 根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都

根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都

最全题库2022-08-02  161
问题 根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（　　）条件。A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B.w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C.套利组合是风险最小、收益最高的组合D.套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
选项 A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案 B
解析 套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w1＋w2＋…＋wN＝0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w1b1＋w2b2＋…＋wNbN＝0。其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w1Er1＋w2Er2＋…＋wNErN＞0。其中，Eri表示证券i的期望收益率。
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