首页
登录
从业资格
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都
最全题库
2022-08-02
175
问题
根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B.w1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C.套利组合是风险最小、收益最高的组合D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
选项
A.构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B.w1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C.套利组合是风险最小、收益最高的组合
D.套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合:①该组合中各种证券的权数满足w1+w2+…+wN=0;②该组合因素灵敏度系数为零,即w1b1+w2b2+…+wNbN=0。其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数;③该组合具有正的期望收益率,即w1Er1+w2Er2+…+wNErN>0。其中,Eri表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1822660.html
本试题收录于:
证券投资顾问业务题库证券投资顾问分类
证券投资顾问业务
证券投资顾问
相关试题推荐
不考虑其他因素,下列各方中,构成甲公司关联方的是()。A:与甲公司同受乙公司重
保荐代表人出现下列()情形且情形严重的,中国证监会可对其采取证券市场禁入措施。
发行人持有、控制保荐机构的股份超过()的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,
关于保荐机构从事保荐业务,下列说法正确的有()。 Ⅰ.同次发行的证券,其发行
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定,下列表述正确的有()。
证券公司申请保荐机构资格,应当具备的条件有()。 Ⅰ.注册资本不低于人民币1
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》,下列关于持续督导期的说法,正确的有()。
根据相关规定,下列关于首次公开发行股票采用询价方式定价的表述中,不正确的是(
证券评级机构应当在下列()事项发生变更之日起5个工作日内,报注册地中国证监会
根据创业板上市有关规定,保荐人保荐发行人在创业板上市,须对发行人的()进行尽
随机试题
ForcenturiesDutchengineershavebeenfightingawaragainstwater.Their
PresidentBushonWednesdayissuedhissecondvetoofameasureliftinghisr
Don’tletherhavethebaguntilyouhaveseenthe______ofhermoney.A、sumB、col
ReadingontheInternetI.The【T1】ofreadingandInterne
WhenWorkBecomesaGameA)Whatmotivatesemployeestod
WhenLouiseBrownwasbornon25July1978,shekickedoffanera.Thefirst
滑轮半径50mm,安装在发动机上旋转,其皮带运动的速度为20m/s,切向加速度为
下列哪项不属于生殖细胞肿瘤A.内胚窦瘤 B.睾丸母细胞瘤 C.畸胎瘤 D.
某女,30岁,经前或经期小腹胀痛,经血量少,行而不畅,经色紫暗有血块,块下则痛减
不考虑其他因素,企业采用宽松的流动资产投资策略将导致( )。A.较低的流动资产
最新回复
(
0
)