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下列关于久期的说法,正确的有() Ⅰ久期也叫持续期 Ⅱ久期是对金融工具的利率
下列关于久期的说法,正确的有() Ⅰ久期也叫持续期 Ⅱ久期是对金融工具的利率
练习题库
2022-08-02
84
问题
下列关于久期的说法,正确的有()Ⅰ久期也叫持续期Ⅱ久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为DP/Dy=D.P/(1+y)Ⅳ久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅰ ⅣC.Ⅰ Ⅱ ⅣD.Ⅱ Ⅲ
选项
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅳ
C.Ⅰ Ⅱ Ⅳ
D.Ⅱ Ⅲ
答案
C
解析
久期用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量,如果知道固定收益产品的麦考利久期,那么在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表示为:Dp/Dy=-DP/(1+y);可近似写成:△P=-P×D×△y/(1+y)。不存在选项III的表示形式。
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