根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。 Ⅰ.该组合中各种证券的权数之

免费题库2022-08-02  32

问题 根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括( )。Ⅰ.该组合中各种证券的权数之和等于零Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零Ⅲ.该组合具有正的期望收益率Ⅳ.该组合中各种证券的权数之等于1A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案 C

解析 所谓谓套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:(1)该组合中各种证券的权数满足:W1+W2+…..+WN=0。(2)该组合因素灵敏度系数为零。(3)该组合具有正的期望收益率。
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