利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择，构建方法有（）。 Ⅰ完全复

admin2022-08-02 67

问题利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择，构建方法有（）。Ⅰ完全复制法Ⅱ部分复制法Ⅲ市值加权法Ⅳ分层市值加权法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案 D

解析在股指期货期现套利中，由于现货指数本身不能直接买卖，需要构建现货组合才能实施套利。利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。沪深300现货投资组合的构建方法有完全复制法、市值加权法、分层市值加权法和最优化方法。

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