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利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择,构建方法有( )。 Ⅰ完全复
利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择,构建方法有( )。 Ⅰ完全复
admin
2022-08-02
93
问题
利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择,构建方法有( )。Ⅰ完全复制法Ⅱ部分复制法Ⅲ市值加权法Ⅳ分层市值加权法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
D
解析
在股指期货期现套利中,由于现货指数本身不能直接买卖,需要构建现货组合才能实施套利。利用沪深300成分股构建组合是期现套利的主要选择。沪深300现货投资组合的构建方法有完全复制法、市值加权法、分层市值加权法和最优化方法。
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