情景分析中所用的情景通常包括( )。 I、标准情景 Ⅱ、基准情景 Ⅲ、最好

题库2022-08-02  37

问题 情景分析中所用的情景通常包括( )。I、标准情景Ⅱ、基准情景Ⅲ、最好的情景Ⅳ、最坏的情景A.Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.I、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅳ

选项 A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ

答案 B

解析 在情景分析过程中,要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定,也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到,或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。
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